相对熵Kullback-Leibler

变分贝叶斯算法的基础

Posted by Joker Hook on May 10, 2022

定义

对于离散变量$P$与$Q$,定义两者散度为

\[D_{KL}(P||Q) = -\sum_i P(i)Ln\frac{Q(i)}{P(i)} \geq 0\]

标注

根据定义知,

\[D_{KL}(P||Q) \neq D_{KL}(Q||P)\]

因此在实际使用中,将P作为真实值,Q作为预测值。